2017年中级经济师考试金融专业真题6

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76.供给学派主张采取刺激生产增加供给的方法来治理通货膨胀，其主要措施有

A.减税

B.增加进口

C.削减社会福利开支

D.适当增加货币供给

E.精简规章制度

答案：ACDE

77.下列政策工具中，属于选择性货币政策工具的有

A.消费者信用控制

B.不动产信用控制

C.利率限制

D.道义劝告

E.优惠利率

答案：ABE

78.下列变量中，属于中央银行货币政策中介目标的有()

A.法定存款准备金率

B.超额存款准备金率

C.货币供应量

D.再贴现率

E.利率

答案：CE

79.国际收支具有的本质特征有()

A.国际收支是一个流量概念

B.国际收支是一个总量概念

C.国际收支是一个存量概念

D.国际收支是一个成本概念

E.国际收支是一个流收支概念

答案 ：ABE

80.过度外汇管理导致的副作用主要有()

A.汇率扭曲

B.寻租和腐败行为

C.非法地下金融蔓延

D.收入分配不公

E.IMF取消货款救助

答案：ABCD

三、案例分析题

(一)张先生需要借款10000元，借款期限为2年，当前市场年利率为6%。他向银行进行咨询，A银行给予张先生单利计算的借款条件;B银行给予张先生按年复利的借款条件;C银行给予张先生按半年计算复利的借款条件。

81.如果张先生从A银行借款，到期应付利息为( )元。

A.1000

B.1200

C.1400

D.1500

答案：B

解析：单利计算公式利息为：I=P·r·n = 10000* 6%*2= 1200元。

82.如果张先生从B银行借款,到期是的本息和为( )元。

A.11210

B.11216

C.11236

D.11240

答案：C

解析：复利的计算公式本息和为：FV =P(1+r)2=10000*(1+6%)2=11236

83.如果张先生从C银行借款，到期时本息和为( )元。

A.11245

B.11246

C.11252

D.11255

答案：D

84.通过咨询张先生发现，在银行借款，如果按复利计算，则( )。

A.每年的计息次数越多，最终的本息和越大

B.随着计息间隔的缩短，本息和以递减的速度增加

C.每年的计息次数越多，最终的本息和越小

D.随着计息间隔的缩短，本息和以递增的速度增加

答案：AB

解析：复利计息：每年的计息次数越多，最终的本息和越大，随计息间隔的缩短，本息和以递减的速度增加，最后等于连续复利的本息和。

(二)2016年底A银行资产规模为600亿元，负债规模为700亿元，房地产贷款是该银行业务重要组成部分。资产平均到期日为300天，负债平均到期日为360天。

85.银行进行资产负债管理的理论依据为( )。

A.规模对称原理

B.汇率管理原理

C.目标互补原理

D.利率管理原理(或比例管理原理)

答案：ACD

解析：本题考查商业银行资产负债管理的基本原理。商业银行资产负债管理原理是指从总体上管理银行资产和负债时，应当注意或遵循的一些带有普遍意义的原则和关系，可概括为：规模对称原理、结构对称原理、速度对称原理、目标互补原理、利率管理原理和比例管理原理。

86.运用资产负债管理方法分析，A银行的资产运用情况属于( )。

A.过度

B.不足

C.合适

D.不确定

答案：B

解析：速度对称原理：平均流动率=资产平均到期日/负债平均到期日= 300/360=5/6<1

若平均流动率>1，资产运用过度;若平均流动率<1，表示资产运用不足。

87.分析2016年A银行的资产负债状况，在市场利率下降的环境中，该银行的利率差( )。

A.减少

B.先减后增

C.增加

D.先增后减

答案：C

解析：A银行资产规模600亿元<负债规模700亿元，负缺口，在利率下降的环境中，保持负缺口对商业银行是有利的，因为资产收益的下降要小于资金成本的下降，利差自然就会增大。

88.2017年，房地产市场调控措施不断出台，A银行开始测算，如果房价大幅下降，银行是否可以承受房价下跌造成的损失。这一测算方法是指( )。

A.缺口分析

B.久期分析

C.敏感性分析

D.流动性压力测试

答案：D

解析：流动性压力测试是一种以定量分析为主的流动性风险分析方法，商业银行通过流动性压力测试测算全行在遇到小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，从而对银行流动性管理体系的脆弱性做出评估和判断，进而采取必要措施。

(三)假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化，现在3个月期看涨期权的市场价格如下：

89.此时,投资者进行套利的方式是( )。

A.水平价差期权

B.盒式价差期权

C.蝶式价差期权

D.鹰式价差期权

答案：C

90.此时，投资者进行套利的方式是( )。

A.水平价差

B.盒式差价

C.蝶式差价

D.鹰蝶式差价

答案：C解析：相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为垂直价差套利，包括蝶式价差套利、盒式价差套利、鹰式价差套利等。

考虑三种协议价X1、X2和X3，相同标的资产，相同到期日的看涨期权，即30=(26+34)/2，属于蝶式价差套利。

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